رسائل دكتوراة
الفرنسية
2014
f64efe94-bee6-4558-8031-907a503fb84c
Estimation des mesures de risques pour les distributions à queue lourde
Fatima Meddi, Necir Abdelhakim
كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة-جامعة محمد خيضر - بسكرة · الجزائر
الموضوعات
إحصاء
الملخص
Recently Necir and Meraghni (2009) proposed an asymptoti-cally normal estimator for distortion risk premiums when losses follow heavy-tailed distributions. In this thesis, we propose a bias-corrected estimator ofthis class of risk premiums and establish its asymptotic normality. Our consi-derations are based on the high quantile estimator given by Matthys andBeirlant (2003).
روابط وملفات
التعريف والنوع
- رقم الوثيقة
- f64efe94-bee6-4558-8031-907a503fb84c
- رقم العقد
- 0
- نوع الوسائط
- Crawler
- نوع المحتوى
- الرسائل العلمية
- صيغة المصدر
- رسائل دكتوراة
- نوع الملف
- pdf text
- أسماء الملفات
- 296645_1.pdf
بيانات النشر
- ألقاب المؤلفين
- [{"name_ar":"Fatima Meddi","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"Necir Abdelhakim","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"}]
- اللغة
- French
المصدر والدورية
- اسم المصدر
- Estimation des mesures de risques pour les distributions à queue lourde
المحتوى والصفحات
- عدد الصفحات
- 0
إشراف وإعداد
- الإشراف
- Necir Abdelhakim
- الإعداد
- Fatima Meddi
الاقتباسات الببليوغرافية
APA
Fatima Meddi و Necir Abdelhakim. (2014). Estimation des mesures de risques pour les distributions à queue lourde. أطروحة(رسائل دكتوراة). كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة-جامعة محمد خيضر - بسكرة. الجزائر.
MLA
Fatima Meddi و Necir Abdelhakim. Estimation des mesures de risques pour les distributions à queue lourde. 2014. كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة-جامعة محمد خيضر - بسكرة، رسائل دكتوراة.