اثر تقلبات سعر الصرف على سوق العراق للأوراق المالية للمدة 2004 - 2020

الموضوعات

اقتصاد

الملخص

يهدف البحث لمعرفة أثر التقلبات في سعر صرف الدينار العراقي على سوق العراق للأوراق المالية في العراق ممثلةً بمؤشرات أداء سوق العراق للأوراق المالية. وتمثلت مشكلة عدم استقرار أسعار الصرف تؤدي إلى تقلبات في مؤشرات أداء الأسهم في سوق العراق للأوراق ألمالية لذلك يستوجب دراسة وتحليل العلاقة بين التقلبات في أسعار ألصرف ومدى تأثير تلك التقلبات على مؤشرات سوق ألعراق للأوراق المالية. وكانت اهمية البحث تنطلق من ايجاد العلاقة بين تقلب اسعار الصرف ومؤشرات سوق العراق للأوراق المالية ويبين حقيقة اذا كان الاستقرار في سعر الصرف يؤدي الى زيادة الثقة والتعامل في الاوراق المالية. وذلك بهدف البحث في دراسة وتحليل أثر تقلبات أسعار الصرف على مؤشرات سوق العراق للأوراق المالية. وتم استخدام الاختبارات القياسية المتعلقة بالاستقرارية وتحليل الانحدار مع الانكسارات الهيكلية. ومن اهم النتائج التي توصل ايها استقرار السلسلة الزمنية للمتغيرات الاقتصادية عند الفرق الاولفاستقرت بوجود حد ثابت وحد ثابت واتجاه زمني وبدون حد ثابت واتجاه زمني عند مستوى معنوية (1%). ووجود علاقة تكامل مشترك في الامد الطويل بين سعر الصرف والمؤشر العام للأسوق المالية. اما في معادلة الانحدار المؤشر العام لسوق الأوراق المالية (Y) مع المؤشر المستقل سعر الصرف، فعند اختبار المتغير المستقل مع الحد الثابت لمعادلة الانحدار فقد اثرت التقلبات في أسعار الصرف والعجز في الموازنة العامة خلال سنوات تعرض أسعار النفط الخام العالمية للانخفاض في مؤشرات سوق العراق للأوراق المالية. وتحليل نماذج ماركوف ذات الانتقال السلس للنظم المتغيرة قد توصل الى ان الصدمات الهيكلية التي مر بها الاقتصاد العراقي (خلال فترة الدراسة) بارتفاع أسعار النفط والتي تعتبر حاله رواج، وكذلك انخفاض اسعار النفط والتي تعتبر حاله كساد.

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

f3cf551c-c9f2-489c-a99a-9c5320780ba7

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

رسائل ماجيستير

نوع الملف

pdf image

أسماء الملفات

f3cf551c-c9f2-489c-a99a-9c5320780ba7_1.pdf

بيانات النشر

ترجمة العنوان

The impact of Exchange Rate fluctuations on the Iraq Stock Exchange for the Period 2004-2020

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"أحمد كاصد سعد البلداوي","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"خليل إسماعيل عزيز","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

اثر تقلبات سعر الصرف على سوق العراق للأوراق المالية للمدة 2004 - 2020

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

ترجمة الملخص

The research aims to know the impact of fluctuations in the exchange rates of the Iraqi dinar on the Iraqi Stock Exchange in Iraq represented by the performance indicators of the Iraqi Stock Exchange. The problem of exchange rate instability led to fluctuations in stock performance indicators in the Iraq Stock Exchange, so it is necessary to study and analyze the relationship between fluctuations in exchange rates and the extent to which these fluctuations affect the indices of the Iraq Securities Market. The importance of the research was based on finding the relationship between the volatility of exchange rates and the indicators of the stock and financial market in Iraq and shows the fact if stability in the exchange rate leads to increased confidence and dealing in securities. This is with the aim of researching and analyzing the impact of exchange rate fluctuations on the indicators of the Iraqi Stock Exchange. Standard tests related to stability and regression analysis were used with structural breakdowns, and one of the most important results reached by the stability of the time series of economic variables at the first difference was that it stabilized with a fixed limit, a fixed limit, a time trend and without a fixed limit and a time trend at a significant level (1%). There is a long-term common relationship between the exchange rate and the general index of financial markets. As for the regression equation of the general index of the stock market (Y) with the independent index of the exchange rate, when testing the independent variable with the fixed limit of the regression equation, fluctuations in exchange rates and deficit in the general budget have affected during the years of exposure of global crude oil prices to decline in the indicators of the Iraqi stock market. An analysis of Markov's models of smooth transition to changing systems has concluded that the structural shocks experienced by the Iraqi economy (during the study period) with the rise in oil prices, which are considered a state of popularity, as well as the decline in oil prices, which are considered a state of depression.

إشراف وإعداد

الإشراف

خليل إسماعيل عزيز

الإعداد

أحمد كاصد سعد البلداوي

الاقتباسات الببليوغرافية