Sur l'estimation des modèles périodiques univariés et modèles multivarices classiques

الموضوعات

علوم بحتة وطبيعية

الملخص

Dans notre travail, nous nous sommes intéressés au problème de l’estimation; plus précisément, à l’estimation des paramètres d’un modèle autorégressif d-périodique d’ordre p et à celle des paramètres d’un modèle autorégressif d-varié stationnaire. Nous avons considéré, d‘une part, six types de modèles sont les modèles autorégressifs 2- périodiques d‘ordre 1, 4 périodiques d‘ordre 1, 2- périodiques d‘ordre 2 et les modèles autorégressifs 2- périodiques d’ordres P1 = 1, P2 = 2, 4- périodiques d‘ordres P1 = 2, P2 = 1, P3 = 3 et P4 = 2 et le modèle 5- périodiques d ordre P1 = 1, P2 = 3, P3 = 2, P4 = 1 et p5 = 2 Nous avons effectué une étude de simulation intensive en langage Matlab de ces modèles, qui nous a montré que les paramètres sont bien estimés par la méthode des moindres carrés. Nous avons remarqué que, plus la taille de l’échantillon est importante, plus la valeur de RMSE diminue. Le nombre d’itérations effectuées nous a permis de conclure que les estimateurs convergent en probabilité vers les vraies valeurs des paramètres.

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التعريف والنوع

رقم الوثيقة

efa59316-9f92-4a78-9b6d-06a6631fdb97

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

رسائل ماجيستير

نوع الملف

word

أسماء الملفات

1376867_1.docx, 1376867_2.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"Khedidja Serier Abdallah","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"Mohamed Benterzi","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"}]

اللغة

French

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اسم المصدر

Sur l'estimation des modèles périodiques univariés et modèles multivarices classiques

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0

كلمات الباحثين

ARMA, Mathématique, Méthode stochastique, Modéle, Opérationelle, Recherche opérationelle, Recherche, Série chronologique

إشراف وإعداد

الإشراف

Mohamed Benterzi

الإعداد

Khedidja Serier Abdallah

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