نمدجة التطاير للمؤشرات المالية الإسلامية عن طريق نمادج GARCH

الموضوعات

إدارة

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى نمذجة تطاير أسعار المؤشرات المالية الإسلامية، وذلك من خلال تطبيق نماذج الانحدار الذاتي المعمم المشروط بعدم تجانس التباين GARCH المتناظرة وغير المتناظرة. تم الاعتماد على السلسلة الزمنية لعوائد مؤشر داو جونز الإسلامي خلال الفترة الممتدة من 04 / 01 / 2010 إلى غاية 15 / 05 / 2020. أشارت النتائج أن السلسلة الزمنية لعوائد مؤشر داو جونز الإسلامي تعرض نفس الحقائق النمطية، والتي يتم ملاحظتها بشكل شائع في السلاسل الزمنية المالية. كما أظهرت النتائج أيضًا وبناءً على معايير المعلومات: AIC ، SIC ، HQC، أن أفضل نموذج لنمذجة التقلبات هو نموذج PGARCH.

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

ef7bb35e-8a8e-4eba-bb6b-c8462e7f5f79

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

ماستر (LMD)

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

959686_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"إبتهال بوحفص","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"سيد أحمد سحنون","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

نمدجة التطاير للمؤشرات المالية الإسلامية عن طريق نمادج GARCH

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

ترجمة الملخص

This study aimed to measure and analyses the returns volatility of Islamic Equity Indices, through an application of both symmetric and asymmetric Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedastic models (GARCH) and using Time series of the Dow Jones Islamic Index returns for the period 01/04/2010 to 05/15/2020.The results show that the Dow Jones Islamic Index returns time series exhibits the same and commonly observed stylized facts of financial time series. The results showed also showed and based on the information criteria: AIC, SIC, HQC, that the best model for volatility modeling is the PGARCH models

كلمات الباحثين

المؤشرات المالية - المؤشرات المالية الاسلامية - GARCH نمادج

إشراف وإعداد

الإشراف

سيد أحمد سحنون

الإعداد

إبتهال بوحفص

الاقتباسات الببليوغرافية