إختيار أفضل طريقة اختبار لمشكلة عدم تجانس التباين في نموذج الانحدار المتعدد (مع تطبيق عملي)

الموضوعات

علوم بحتة وطبيعية

الملخص

يعد هذا البحث محاولة لتسليط الضوء على احدى مشاكل تحليل الانحدار والتي تعد واحدة من الافتراضات الاساسية التي تقوم عليها طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية (OLS ), كذلك تعدواحدة من الشروط الاساسية لتحليل التباين. وهي مشكلة عدم تجانس التباين (Heteroscedasticity),وأحيانا يكون من الصعوبة تطبيق هذا الشرطوبالتاليتكونطريقة (OLS) لتقدير معالم نموذج الانحدار الخطي غير مجدية في اعطاء نتائج صحيحة ودقيقة وهذابسبب وجود هذه المشكلة.اذكان هدف الرسالة هو اختيار اوتحديد افضل اختبارللكشف عن وجود هذه المشكلةضمن مجموعة من الاختبارات المعلمية , اذ تم كتابة برنامج بلغة (R) لاجل عمل مقارنة يكون فيها المعيار هو نسبة الكشف الصحيح عن وجود أو عدم وجود مشكلة عدم تجانسالتباين عن طريقةدراسةمحاكاة بالاعتمادعلى بيانات افتراضيةلانموذجين الاول يحتوي علىمشكلةعدم تجانس التباين والاخر لايحتوي على المشكلة , اذاتم اعتماد خمس اختباراتهي(كولد فيلد-كوانت ,بروش-بيجين –جود فري, وايت, NCV ,هاريسون مكابي. )كما اعتمدت الرسالة في الجانب التطبيقيعلى البيانات الحقيقية,واستعمالالاختبار الافضل الذي تم تحديده للكشف عن وجود المشكلة ثم تقدير أنموذج الانحدار استنادا الى وجود المشكلة من عدمها.

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

ef7b9e4a-0899-4a65-bc11-89a603892b53

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

رسائل ماجيستير

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

2005722_1.pdf

بيانات النشر

ترجمة العنوان

Choosing the best test method for the problem of Heteroscedasticity in a multiple regression model with practical application

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"رائد اسمر عبدالله ","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"عدنان كريم نجم الدين","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

إختيار أفضل طريقة اختبار لمشكلة عدم تجانس التباين في نموذج الانحدار المتعدد (مع تطبيق عملي)

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

ترجمة الملخص

This research is considered on attempt to highlight one of the problems of regression, which is one of the basic assumptions underlying ordinary least squares method (OLS). It is considered one of the fundamental conditions  of variance analysis, and in many practical applications this hypothesis cannot achieve thus (OLS) to estimate the model of linear regression is use less (not benefited) to give true and accurate, results and this leads to face the problem of (heteroscedasticity).  The aim of this thesis is to choose the best parametric test to detect this problem from a group of parametric tests. We wrote an program in (R) language for a comparison in the best of the ratio of the detection true for the presence or absence of a problem through simulation within chapter III has a virtual reality two of the models, the first has a problem of heteroscedasticity the other not contain the problem depending on five tests (Gold field Quant, Prush bejen, White, NCV, Harrison-McCabe). Chapter four contains the Applied side of the study and depending on real data, in this chapter we choose the best test to detect the problem or not, then we estimate the regression model. Conclusions and recommendations are found in the end of the study.

إشراف وإعداد

الإشراف

عدنان كريم نجم الدين

الإعداد

رائد اسمر عبدالله

الاقتباسات الببليوغرافية