Estimation et algorithmes stochastiques comparés à la méthode de l'EDS

الموضوعات

علوم بحتة وطبيعية

الملخص

Dans cette thèse, nous considérons l’estimation des paramètres des équations différentiel les stochastiques utilisant deux modèles d’ ́evaluation d’options qui sont le modèle de Black-Scho les et le modèle à sauts de Merton.Pour ces deux modèles,nous présentons une nouvelle méthode basée sur les temps de passage par une borne donnée. Nous comparons notre méthode aux autres méthodes d’estimation. Nous illustrons cette méthode par l’application sur des données réelles de cours de l’action de l’or de Londres.

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رقم الوثيقة

ef6db529-3504-413c-a534-a19f2070ce6d

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0

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Crawler

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الرسائل العلمية

صيغة المصدر

رسائل دكتوراة

نوع الملف

pdf text

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1375609_1.pdf, 1375609_2.pdf

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ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":" Khedidja Djeddour","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"},{"name_ar":"Samia Meddahi","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"}]

اللغة

French

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Estimation et algorithmes stochastiques comparés à la méthode de l'EDS

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ترجمة الملخص

In this thesis we consider the parameter estimated relative to differential stochastic equations using two models of options evaluation that is the Black-Scholes model and the Merton jump model.For these two models we present a new method based on the passage times by a given bound. We compare our method to the other methods. We illustrate these by an application with real data relative to gold action given by the London stock exchange

كلمات الباحثين

Black-Scholes model, differential stochastic equations, équations différentielles stochastiques, Merton jump model, modèleà sauts de Merton, modèlede Black-Scholes, Parameters, Paramètres, passage times, stochastic volatility, temps de passage, volatilité stochastique

إشراف وإعداد

الإشراف

Khedidja Djeddour

الإعداد

Samia Meddahi

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