Analyse de sensibilité et quantification de l’incertitude dans les modèles de risque classiques

الموضوعات

علوم تطبيقية وتكنولوجية

الملخص

Ce travail traite l’analyse de sensibilité dans le modèle de risque classique basé sur les indices deSobol. Cette analyse consiste à déterminer, quantifier et analyser comment réagissent les sortiesd’un modèle face à des perturbations sur ses variables d’entrée. En particulier, nous avons réaliséune analyse de sensibilité de la probabilité de ruine par le calcul des indices de sobol, afin dedéterminer les paramètres les plus influents. Le calcul des indices de sobol nous a permis de décidersur quels paramètres jouer en priorité pour réaliser l’analyse de l’incertitude. Pour résumer, nousavons fourni un cadre cohérent afin de caractériser la probabilité de ruine incertaine du modèle derisque classique.Mots-clés : Théorie de ruine, Analyse de sensibilité et d’incertitude, Décomposition de la variance,Indices de Sobol, Simulation Monte Carlo.AbstractThis work deals with the sensitivity analysis in the classical risk model based on Sobol indices.This analysis consists in determining, quantifying and analyzing how the outputs of a model reactto disturbances on its input variables. In particular, we carried out a sensitivity analysis of the probabilityof ruin by calculating sobol indices, in order to determine the most influential parameters.The calculation of sobol indices allowed us to decide on which parameters to prioritize to performthe uncertainty analysis. To summarize, we have provided a coherent framework to characterizethe probability of uncertain ruin of the classical risk model.Keywords : Ruin theory, Sensitivity and uncertainty analysis, Decomposition of variance, Sobolindices, Monte Carlo simulation

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

ee9c89e1-345c-472a-a6d0-e27d1c19b41d

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

ماستر (LMD)

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

930639_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"Kahina Ait Chaalal","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"Karima Chodbane","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"Katia Bachi","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"}]

اللغة

French

المصدر والدورية

اسم المصدر

Analyse de sensibilité et quantification de l’incertitude dans les modèles de risque classiques

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

كلمات الباحثين

Théorie De Ruine : Analyse De Sensibilité : D'incertitude : Décomposition : Variance,

إشراف وإعداد

الإشراف

Katia Bachi

الإعداد

Kahina Ait Chaalal, Karima Chodbane

الاقتباسات الببليوغرافية