Estimation du quantile extrême et ses applications en Finance et Assurance

الموضوعات

علوم بحتة وطبيعية

الملخص

L'objective principal de ce mémoire est l'étudie et la modélisation d'événements rareset l'estimation de quantiles extrêmes, à travers différents types de modèles. La théorie des valeurs extrêmes, permettent de proposer des estimateurs semi paramétrique, pour les quantiles et pour les queues des distributions. L'application de ces estimateurs seront applique pour estimer la valeur de mesure de risque appelé VaR (Value at Risk) qui peut se définir comme le quantile déterminant la plus grande perte que peut subir un portefeuille et Expected Shortfall (ES) comme la moyenne des mauvais cas. On va quantifis deux mesures de risque sur des lois simuler et on va appliqué sur 1 'indices boursier SP500.

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التعريف والنوع

رقم الوثيقة

ed37682b-af9d-475e-b5b6-345910523d56

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

ماستر (LMD)

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

2235619_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"Abdelaziz Rassoul","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"},{"name_ar":"Yamina Mousli","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"}]

اللغة

French

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Estimation du quantile extrême et ses applications en Finance et Assurance

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كلمات الباحثين

Estimation du quantile extrême. applications. Finance et Assurance. théorie des valeurs extrêmes. valeur de mesure de risque (VaR).

إشراف وإعداد

الإشراف

Abdelaziz Rassoul

الإعداد

Yamina Mousli

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