L estimateur de Quasi Maximum de vraisemblance pour le processus APARCH avec erreurs Laplace (1,1)

الموضوعات

علوم تطبيقية وتكنولوجية

الملخص

Dans ce mémoire, nous étudions l’estimateur de quasi-maximum vraisemblance d’un processus APARCH avec erreur Laplace(1.1). Pour cela, nouscommençons par un aperçu général sur les notions de base et les définitions(processus stochastique, la loi Laplace, processus APARCH,...). Par suite,nous nous intéressons à l’étude de la consistance et la normalité asymptotiques de l’estimateur de quasi-maximum de vraisemblance pour les paramètres de modèle APARCH avec erreur Laplace(1, 1). Enfin, nous ajoutonsun autre intérêt de la consistance forte et la normalité asymptotique de cetestimateur paramétrique en présentant une application numérique concernela modélisation d’une série chronologique simulé APARCH à base d’erreurs La place(1, 1) avec différentes valeurs des paramètres

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التعريف والنوع

رقم الوثيقة

0f86fdd5-1f0b-4abd-ac3f-688d0ee72098

رقم العقد

0

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Crawler

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الرسائل العلمية

صيغة المصدر

ماستر (LMD)

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

2297619_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":" Boularouk Yakoub ","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"},{"name_ar":" Nourhane Kennouda ","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"Bouthaina Menacer ","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"}]

اللغة

French

المصدر والدورية

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L estimateur de Quasi Maximum de vraisemblance pour le processus APARCH avec erreurs Laplace (1,1)

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ترجمة الملخص

In this thesis, we study the quasi-maximum likelihood estimator of a APARCH process with Laplace error (1.1). For this, we start with a general overview on the basics and definitions (stochastic process, Laplace law, APARCH process,...). Thereafter, we are interested in the study of the asymptotic consistency and normality of the quasi-maximum likelihood estimator for APARCH model parameters with Laplace error (1, 1). Finally, we add another interest of the strong consistency and asymptotic normality of this parametric estimator by presenting a numerical application concerns the modeling of a simulated APARCH time series based on Laplace (1, 1) errors with different values of parameters.

كلمات الباحثين

Modèle APARCH, Estimateur Quasi-Maximum de vraisemblance, Laplace(1,1),Consistance forte, Normalité asymptotique.

إشراف وإعداد

الإشراف

Boularouk Yakoub

الإعداد

Nourhane Kennouda , Bouthaina Menacer

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