تأثير كوفيد 19 على تقلبات أسعار الأسهم: دراسة قياسية لعينة من المؤشرات خلال الفترة 2019 - 2022

الموضوعات

اقتصاد

الملخص

يعتبر الأسواق المالية مركزا حيويا في النظم الاقتصادية الحديثة حيت تلعب دورا مهما في تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو الإستثمار وتسهيل انسياب الأموال من المدخرين إلى المستثمرين و التسعير المناسب للأوراق المالية من خلال سيادة آلية العرض و الطلب. نهدف من خلال دراستنا إلى معرفة أثر كوفيد-91 على التقلبات التي شهدتها عوائد مؤشرات الأسهم خلال الفترة الممتدة من 0202/29/20إلى 0200/20/00 تمثلت عينة الدراسة في العوائد اليومية لثلاث مؤشرات بالإضافة إلى مؤشر الخوف S&P500, FTSE100 , CAC40, VIX. باستخدام نموذج T-GARCHتوصلنا إلى أن الأخبار السيئة لديها تأثير كبير على العوائد اليومية للمؤشرات بالمقارنة بالأخبار الجيدة خاصة ان الفترة الاخيرة عرفت العديد من الأزمات المالية والإقتصادية والسياسي

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

0e173d68-3796-429e-b0fb-2d0a99414859

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

ماستر (LMD)

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

2292643_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"مروان لعموري ","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"نعيمة بن طوير ","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

تأثير كوفيد 19 على تقلبات أسعار الأسهم: دراسة قياسية لعينة من المؤشرات خلال الفترة 2019 - 2022

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

82

ترجمة الملخص

Financial markets are considered as a vital center in modern economic systems, where they play an important role in mobilizing savings and directing them towards investment, facilitating the cashflows from savers to investors, and appropriate pricing of securities through the supremacy of the supply and demand mechanism. Our thesis aims to examine the effect of the Covid-19 pandemic on the daily indices returns during the period of 02/01/2020 to 22/04/2022,our sample includes three indices S&P500, FTSE100, CAC40 in addition to volatility index. In order to achieve our investigation, we used the T-GARCH model. The main results showed the large effect of the bad news on the return’s indices fluctuation in compare with the bad news, which can be explained by the economic, financial and political instability

كلمات الباحثين

الأسواق المالية، عوائد المؤشرات، تقلبات الأسعار، جائحة كوفيد-91، مؤشر الخوف، T-GARCH

إشراف وإعداد

الإشراف

نعيمة بن طوير

الإعداد

مروان لعموري

الاقتباسات الببليوغرافية