Étude des risques d’un phénomène aléatoire par le calcul stochastique-cas du risques

Arid Nour Elimane, Baheddi Aissa

كلية الرياضيات وعلوم المادة-جامعة قاصدى مرباح ورقلة · الجزائر

الموضوعات

علوم تطبيقية وتكنولوجية

الملخص

Dans ce mémoire, on étudie les risques financiers d’un phénomène aléatoire par le calculstochastique "utiliser la formule d’ito.Aprés une présentation théorique consacrée à la mise en oeuvre de la définition de marchésfinanciers, le calcul stochastique et des méthodes de simulation numérique "Monté-Carlo".De plus, on utilise le modèle de Black-scholes pour calculer V (t; x) qui représente le CallEuropéen d’un indice boursier par exemple "CAC-40".

روابط وملفات

الوثيقة في المستودع الخارجي عرض في AskZad

التعريف والنوع

رقم الوثيقة: 0d81faa7-8dd3-4441-b572-9b447e1721a1
رقم العقد: 0
نوع الوسائط: Crawler
نوع المحتوى: الرسائل العلمية
صيغة المصدر: ماستر (LMD)
نوع الملف: pdf text
أسماء الملفات: 232306_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين: [{"name_ar":"Arid Nour Elimane","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"Baheddi Aissa","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"}]
اللغة: French

المصدر والدورية

اسم المصدر: Étude des risques d’un phénomène aléatoire par le calcul stochastique-cas du risques

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات: 0

إشراف وإعداد

الإشراف: Baheddi Aissa
الإعداد: Arid Nour Elimane

الاقتباسات الببليوغرافية

APA

Arid Nour Elimane و Baheddi Aissa. (2017). Étude des risques d’un phénomène aléatoire par le calcul stochastique-cas du risques. أطروحة(ماستر (LMD)). كلية الرياضيات وعلوم المادة-جامعة قاصدى مرباح ورقلة. الجزائر.

MLA

Arid Nour Elimane و Baheddi Aissa. Étude des risques d’un phénomène aléatoire par le calcul stochastique-cas du risques. 2017. كلية الرياضيات وعلوم المادة-جامعة قاصدى مرباح ورقلة، ماستر (LMD).