اثر تغيرات سعر الصرف على عوائد الاسهم في سوق الأوراق المالية في العراق خلال الفترة 2004-2018م باستخدام نموذج ARDL

الموضوعات

اقتصاد

الملخص

تناولت الدراسة اثر تغيرات سعر الصرف على عوائد الاسهم في سوق الأوراق المالية في العراق خلال الفترة (2004-2018م) بأستخدام نموذج ARDL وتتمثل مشكلة الدراسة في عدم استقرار أسعار الصرف هي احدى المشاسة الى دراسة وتحليل طبيعة العلاقة بين سعر الصرف وعوائد الاسهم في سوق العراق للأوراق المالية كل التي تواجه الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء والعراق هو احد الدول النامية وتتمثل مشكله الدراسة في أن سعر الصرف يؤثر على عدم استقرار عوائد الاسهم في سوق العراق للأوراق المالي وهذا يقلل من الاقبال على الاستثمار في هذا القطاع . وهدفت الدراسة الى الوقوف على أثر تقلبات اسعار الصرف على عوائد الاسهم في سوق العراق للأوراق المالية . دراسة وتحليل طبيعة العلاقة بين سعر الصرف وعوائد الاسهم في سوق العراق للأوراق المالية. وقامت الدراسة على الفرضيات: توجد علاقه طرديه بين استقرار أسعار الصرف وعوائد الاسهم في سوق العراق للأوراق المالية للفترة (2004- 2018م). واستقرار اسعار الصرف يؤدي الى زياده عائدات الاسهم في سوق العراق للأوراق المالية.اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والتحليلي والتاريخي وكذلك استخدام الأسلوب القياسي الكمي لتحليل بيانات سوق الصرف وعوائد الأسهم في سوق العراق للأوراق المالية باستخدام الطرق والاساليب القياسية البحثية باستخدام برنامج الأفيوز. توصلت الدراسة الى سكون المتغيرات من خلال اختباريADF، ووفقاً لاختبار ديكي فولر سكنت المتغيرات عند المستوي والفرق الأول. نسبة لسكون كل المتغيرات في المستوى والفرق الأول تم إجراء اختبار الحدود عبر منهجية (ARDL) للتحقق من تكامل المتغيرات عبر الزمن، حيث تم التوصل الى وجود علاقة توازن طويلة الاجل بين المتغيرات. وجود أثر عكسي لتغيرات سعر الصرف علي عوائد الاسهم في سوق العراق للاوراق المالية. العمل على استقرار الصرف لانه مرتبط ارتباط وثيق مع عوائد الاسهم في سوق العراق للاوراق المالية، العمل على استخدام منهجيات حدبثة في التحليل ليلائم المتغيرات ذات الطابع المالي

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

0be045d9-ad72-47b5-b863-628b71cb53b8

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

رسائل ماجيستير

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

2188410_1.pdf

بيانات النشر

ترجمة العنوان

The Effect of Exchange Rate Changes on the Returns of Stocks in the Stock Market in Iraq During the Period 2004-2018 by Using ARDL Model

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":" علي جاسم محمد مصلح","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"هويدا ادم السبع احمد","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

اثر تغيرات سعر الصرف على عوائد الاسهم في سوق الأوراق المالية في العراق خلال الفترة 2004-2018م باستخدام نموذج ARDL

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

90

ترجمة الملخص

This study dealt with the impact of exchange rate changes on the returns of stocks in the Iraqi stock market during the period (2004-2018) using the ARDL model. The problem of the study is the instability of exchange rates. All the financial problems facing developed and developing countries alike and Iraq is one of the developing countries The problem of the study is that the exchange rate affects the instability of stock returns in the Iraqi market for securities and this reduces the demand for investment in this sector. The study aimed to stand on the impact of exchange rate fluctuations on the returns of shares in the Iraqi market for securities. Study and analysis of the nature of the relationship between the exchange rate and the returns of shares in the Iraqi market for securities. The study was based on hypotheses: There is a direct relationship between the stability of exchange rates and the returns of shares in the Iraqi market for securities for the period (2004 -2018). The stability of exchange rates leads to increase the returns of shares in the Iraqi market for securities. The study relied on the descriptive, analytical and historical method as well as the use of quantitative standard method for analyzing the exchange market data and stock returns in the Iraq Stock Exchange using the standard methods and research methods using the AVIUS program. The study found that the variables were dormant through the ADF tests, according to the Dickey Fuller test. . For the variability of all variables at the level and the first difference, a cross border methodology test (ARDL) was performed to verify the integrity of the variables over time. The presence of the adverse impact of exchange rate changes on the returns of shares in the Iraqi market for securities. Work on the stability of exchange because it is closely linked with the returns of shares in the Iraqi market for securities. Work on the use of modern methodologies in the analysis to suit the variables of a financial nature.

كلمات الباحثين

الدراسات التجارية الاقتصاد سعر الصرف سوق الأوراق المالية

إشراف وإعداد

الإشراف

هويدا ادم السبع احمد

الإعداد

علي جاسم محمد مصلح

الاقتباسات الببليوغرافية