Approximation des estimateurs du modèle GARCH par la méthode du Bootstrap

Abdelghani Hamaz, وردية فاضلي

كلية العلوم-جامعة مولود معمري - تيزي وزو · الجزائر

الموضوعات

علوم تطبيقية وتكنولوجية

الملخص

Dans ce travail, nous nous sommes intéréressées aux modèles ARCH introduits initialement par Engle en 1982 et généralisée par Bollerslev en 1986. Nous nous sommes concentrée sur l'estimation des parametres de cette classe de modèles. Plus précisément, nous avons traité les questions liées à la consistance et la normalité asymptotique des estimateurs des Moindres Carré et du maximum de vraisemblances. Aussi, nous avons introduit une nouvelle classe d'estimateur, c'est celle qui minimise l'écart absolu moyen. Aussi, à base des techniques de Bootstrap, nous avons étudié les propriétés de cet estimateur. Une application au test de Portemanteau a été aussi développé.

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التعريف والنوع

رقم الوثيقة: 0bc92892-8ba9-455b-84fd-7e2511168347
رقم العقد: 0
نوع الوسائط: Crawler
نوع المحتوى: الرسائل العلمية
صيغة المصدر: ماستر (LMD)
نوع الملف: pdf text
أسماء الملفات: 2075677_1.pdf

بيانات النشر

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اللغة: French

المصدر والدورية

اسم المصدر: Approximation des estimateurs du modèle GARCH par la méthode du Bootstrap

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إشراف وإعداد

الإشراف: Abdelghani Hamaz
الإعداد: وردية فاضلي

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Abdelghani Hamaz و وردية فاضلي. (2019). Approximation des estimateurs du modèle GARCH par la méthode du Bootstrap. أطروحة(ماستر (LMD)). كلية العلوم-جامعة مولود معمري - تيزي وزو. الجزائر.

MLA

Abdelghani Hamaz و وردية فاضلي. Approximation des estimateurs du modèle GARCH par la méthode du Bootstrap. 2019. كلية العلوم-جامعة مولود معمري - تيزي وزو، ماستر (LMD).