Estimation des paramétres des modèles autoregréssifs à coefficients aléatoires
Yacine Samir Mohammedi, Abdelghani Hamaz
جامعة مولود معمري - تيزي وزو · الجزائر
الموضوعات
علوم بحتة وطبيعية
الملخص
Nous nous proposons d'étudier les propriétés statistique des estimateurs (Maximum de Vraisemblance, Moindres Carrés, ...) des paramètres du modèle autorégressifs à coefficients aléatoires, et ce, en distinguant le cas stationnaire du non stationnaire. Sous certaines conditions, qui sont considérées minimales, il sera question de démonter la consistance et la normalité asymptotique de ces estimateurs. Le bien-fondé de la théorie sera complété par une étude de simulation afin de mettre en évidence les caractéristiques de ces estimateurs
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التعريف والنوع
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- 0616d6c1-94d5-4c8f-8e74-72ca98e139ac
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- 0
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- الرسائل العلمية
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- ماستر (LMD)
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- pdf text
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بيانات النشر
- ألقاب المؤلفين
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- اللغة
- French
المصدر والدورية
- اسم المصدر
- Estimation des paramétres des modèles autoregréssifs à coefficients aléatoires
المحتوى والصفحات
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- كلمات الباحثين
- maximum de vrais semblance
إشراف وإعداد
- الإشراف
- Abdelghani Hamaz
- الإعداد
- Yacine Samir Mohammedi
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