Estimation de l'Expected Shortfall
Youcef Berkoun, Zahia Aidene
كلية العلوم-جامعة مولود معمري - تيزي وزو · الجزائر
الموضوعات
علوم بحتة وطبيعية
الملخص
Ce travail a pour objectif initial d'estimer l'Expected Shortfall. Nous avons présenté la base axiomatique des mesures de risque en présentant les mesures de risque usuelles, en particulier la Value-at-Risk et l'Expected Shortfall. Premièrement nous avons traité la théorie des valeurs extrêmes sous indépendance en appliquant deux grands critères (ou Théorèmes), la représentation de Jenkison-Von mises GEV (utilisé dans la méthode des blocs) et le théorème de Balkema-De Haan-Pickands qui se base sur la GPD (utilisé dans la méthode Peak over Threshold POT). Puis, la méthode de Simulation Historique et l'estimation basée sur les éxpectiles. Enfin nous étudierons les propriétés asymptotiques de chaque estimateur.
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التعريف والنوع
- رقم الوثيقة
- 05eaef41-5cfc-4476-aeac-e0511f42e1eb
- رقم العقد
- 0
- نوع الوسائط
- Crawler
- نوع المحتوى
- الرسائل العلمية
- صيغة المصدر
- ماستر (LMD)
- نوع الملف
- pdf image
- أسماء الملفات
- 05eaef41-5cfc-4476-aeac-e0511f42e1eb_1.pdf
بيانات النشر
- ألقاب المؤلفين
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- اللغة
- French
المصدر والدورية
- اسم المصدر
- Estimation de l'Expected Shortfall
المحتوى والصفحات
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إشراف وإعداد
- الإشراف
- Youcef Berkoun
- الإعداد
- Zahia Aidene
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