Robust Estimation and Variable Selection through Sparse MAVE with Applications

الموضوعات

إحصاء

الملخص

The sufficient dimension reduction(SDR) is one of the important topics in many scientific fields. It has attracted researchers’ attention because it is considered a beneficial approach to addressing the problem of the high dimension (HD). The problem of HD has been emerged due to big data in recent years. Many researchers came up with new ideas. They combined the SDR and regularization methods such as SMAVE-EN (sparse MAVE elastic net) among others. The SMAVE-EN is a model-free variable selection (V.S)approach. It mixes the minimum average variance estimation (MAVE)and elastic net(EN)approach. The SMAVE-EN is effective when the predictors are highly correlated under SDR settings. However, SMAVE-EN is not robust to outliers and it is sensitive to the presence of outliers in the data.In this thesis, we proposed the RSMAVE-EN. It is a robust model-free V.S approach. This approach works under different error distributions settings and gives robustness when there are outliers in both the dependent variable and the independent variables. We checked the behavior of proposed method via both simulation studies and a real data analysis.

روابط وملفات

الوثيقة في المستودع الخارجي عرض في AskZad

التعريف والنوع

رقم الوثيقة: 017b86b2-beb5-415d-813f-e2fac4559f50
رقم العقد: 0
نوع الوسائط: Crawler
نوع المحتوى: الرسائل العلمية
صيغة المصدر: رسائل ماجيستير
نوع الملف: pdf text
أسماء الملفات: 2324292_1.pdf

بيانات النشر

ترجمة العنوان: التقدير الحصين واختيار المتغير عن طريق تقدير الحد الأدنى لمتوسط التباين الصغرى مع التطبيقات
ألقاب المؤلفين: [{"name_ar":"علي جواد كاظم الكناني","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"},{"name_ar":"نعيم عبد عطيوي الجبوري","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"}]
اللغة: English

المصدر والدورية

اسم المصدر: Robust Estimation and Variable Selection through Sparse MAVE with Applications

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات: 0
كلمات الباحثين: Sparse MAVE - variable selection -applications

إشراف وإعداد

الإشراف: علي جواد كاظم الكناني
الإعداد: نعيم عبد عطيوي الجبوري

الاقتباسات الببليوغرافية

APA

علي جواد كاظم الكناني و نعيم عبد عطيوي الجبوري. (2022). Robust Estimation and Variable Selection through Sparse MAVE with Applications. أطروحة(رسائل ماجيستير). كلية الادارة والاقتصاد-جامعة القادسية. العراق.

MLA

علي جواد كاظم الكناني و نعيم عبد عطيوي الجبوري. Robust Estimation and Variable Selection through Sparse MAVE with Applications. 2022. كلية الادارة والاقتصاد-جامعة القادسية، رسائل ماجيستير.