نمذجة تقلبات عوائد مؤشرات الأسواق المالية: دراسة حالة سوق المالي السعودي 2012-2022

الموضوعات

اقتصاد

الملخص

تهدف الدراسة إلى التنبؤ بتقلبات عوائد الأسواق المالية السعودية خلال الفترة (2012/ 2022) وذلك باستخدام بيانات أسبوعية تمتد من الأسبوع الأول 2012/01/04 وتنتهي في الأسبوع الأخير 2022/12/25.حيث قمنا بدراسة سلوك عوائد تقلبات السوق المالي السعودي وبذلك بالاعتماد على نموذج GARCH حيث توصلنا من خلال هذه الدراسة غلى أنه يمكن لنموذج GARCH أن يقدم أفضل تنبؤ لتقلبات عوائد السوق المالي السعودي

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

0076054b-6c8f-4118-85a9-aef642b60fee

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

ماستر (LMD)

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

1049770_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":" بشير نسيب ","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"عمار لبيض","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"لخضر تريكي","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"محمد العيد تجاني","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

نمذجة تقلبات عوائد مؤشرات الأسواق المالية: دراسة حالة سوق المالي السعودي 2012-2022

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

ترجمة الملخص

The study aims to predict the fluctuations in the returns of the Saudi financial markets during the period (2012/2022) using weekly data that extends from the first week 01/04/2012 and ends in the last week 12/25/2022.Where we studied the behavior of the returns of the fluctuations of the Saudi financial market، and thus based on the GARCH model، where we concluded through this study that the GARCH model can provide the best prediction of the fluctuations of the returns of the Saudi financial market

كلمات الباحثين

عوائد، تقلبات، تداول، مؤشر، سوق مالي.Returns، volatility، trading، index، financial market.

إشراف وإعداد

الإشراف

محمد العيد تجاني

الإعداد

بشير نسيب , عمار لبيض, لخضر تريكي

الاقتباسات الببليوغرافية